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小資金做量化,僅靠一個品種,一年七倍!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2020-08-23 18:33:31 來源:七禾網 作者:七禾研究

“七禾網量化排行榜”優秀賬戶——“老鷹”



操作人:張洪志


48歲,山東淄博人,2000年開始接觸股票投資,2006年參與期貨交易。


2006-2009年,未摸索出行之有效的方法,在虧損中掙扎;2010年——2014年,接觸量化,并對其有了深刻認識,逐漸擺脫虧損;2015年——至今,用量化的方法實現每年穩定盈利。


七禾網量化排行榜2019-2020年度(2019年7月1日-2020年6月30日)冠軍。


期貨真的能掙錢嗎?


“期貨能掙大錢,可以買多,可以賣空,掙錢來得快,比股票好玩多了?!?/p>


2006年,海通證券營業部大廳,張洪志正沉迷于大屏幕上股票價格的波動中,耳邊突然傳來了營業廳員工的聲音,推薦自己開期貨戶。雖然當時還不知道期貨是什么,但是抱著“掙大錢”的心態,張洪志開了戶。


因為對期貨不了解,也看不懂行情,張洪志在早期的時候基本上都是按消息做單,或者偶爾聽一下某個高手的指點。結果沒過多久,就將投入的資金虧光了,人也心力交瘁?!捌谪浾娴哪軖赍X嗎?”與剛開戶時的憧憬不同,張洪志開始對期貨交易有了恐懼心理,變得不敢下單,同時也對自己的能力產生了質疑。


后來,張洪志買了不少期貨書籍來學習,期間也嘗試了很多交易模式,但始終不得要領,非但沒有摸索出行之有效的方法,還虧了不少錢。


不過,張洪志并沒有就此放棄。因為在做交易之前,他干過財務,做過旅游,搞過培訓,工作經歷十分豐富。在他看來,找工作、崗位晉升等等都需要人際關系,人與人之間復雜的交往,有時讓自己十分無奈。而交易不需要人際關系,同時還可能更快實現財務自由,體現人生價值,他決定好好在交易上走出一條屬于自己的路。


量化交易讓我擺脫了虧損


2010年前后,張洪志去聽了一場有關期貨的分享會。那次會議,對他的往后期貨道路產生了深遠的影響。在那次分享會中,張洪志第一次了解到了量化,知道了做交易還可以用電腦自動下單,于是開始關注起了量化交易。


經過一年的學習、研究后,張洪志對量化交易有了很深的理解,開始試著用一些簡單的指標,通過量化的方式來做單。一段時間下來,賬戶的虧損額變得越來越少。初步嘗試取得了成功,張洪志決定正式從主觀轉為量化。


因為在量化交易上屬于半路出家,張洪志在轉型的過程中沒少遇到問題。由于缺乏計算機知識,對計算機語言一竅不通,寫代碼成了一件讓張洪志感到無比頭痛的事。程序化交易確實是一個不錯的交易模式,但要如何找到具體的策略呢?經過一段時間的苦思冥想之后,張洪志想到了一個簡單的方法——買別人的策略,自己用手工的方法對各種商品進行測試。就這樣,又過了大約一年的時間,張洪志研究出了一些可以實際操盤的商品。做了幾年,雖然沒有掙到大錢,但起碼也不再虧損,這極大地鼓舞了張洪志。


做交易就是做概率,不存在100%的準確


深耕量化領域多年,如今的張洪志已經在期貨市場斬獲了不菲的收益,也形成了幾套自己的趨勢型交易系統。這些交易系統雖然都屬于趨勢型系統,但側重點有所不同,一套是根據阻力支撐設計的,一套是突破型的,還有一套是根據均線結合波動率設計的。


張洪志表示,被自己納入實盤的交易策略,首先在邏輯上必須行得通,有明確的入場點、出場點、止盈止損點、倉位設置等等。達到以上要求后,再對策略進行測試,測試時間最少三年,且交易次數要在200次以上。如果測試下來,每年的盈虧比2以上,勝率達到34%-45%,夏普比率大于2,且對部分品種及各周期具有普適性,才可以進入實盤。


張洪志認為,交易系統沒必要太復雜,既然能上實盤,就要堅信自己的交易系統,做到知行合一。當然,市場是千變萬化的,要實時監控策略的有效性,一旦策略失效,及時進行修改或優化。市場上沒有萬能的方法,只求一個大概率,只要身在其中,追隨趨勢,就會有好的投資回報。


“量化可以理解為簡單的事情重復做。交易就像一座迷宮,路線曲折,你要做的就是按照模型給出的信號去跟蹤(前提是經過測試的正期望值的系統)。中間的折返、震蕩,都是必然的,只要按信號去執行,最終一定會走出迷宮?!痹诮榻B完交易策略后,張洪志還分享了自己在量化交易上的獨到見解。


切記不要重倉,活著最重要


今年是張洪志進入期貨市場的第14個年頭,也是其實現穩定盈利的第5年?;赝^去的交易生涯,張洪志強調,“切記不要重倉,活著最重要,這是最基本,也是最關鍵的一點?!?/p>


張洪志指出,做交易,一定避免在暴漲暴跌的行情里被市場“一擊斃命”,這樣不僅會損失本金,還會讓你失去再翻身的機會,更嚴重的是會打擊你的信心,破壞你的心態?;謴托判暮椭亟ㄐ膽B是一個漫長的過程,意志力薄弱的人很可能就此一蹶不振!


此外,張洪志還強調,在任何時候,我們都要尊重市場、敬畏市場。眾所周知,期貨市場是一個充滿腥風血雨的市場,是一個不見硝煙的戰場,大部分投資者都被期貨的暴利所吸引,卻只有極少數人用認真、客觀的心態去面對暴利背后的高風險?!昂芏嗳俗砸詾閷ζ谪浹芯苛撕芏?,可以在這個市場上大顯身手,但大多數情況下都是事與愿違。這其實就是沒有樹立正確的投資理念,對風險的認識不夠清晰所導致的結果?!?/p>


【賬戶概況】



“老鷹”賬戶自2019年4月22日在七禾網量化排行榜注冊,8月開始交易,賬戶初始資金10萬。截至2020年8月17日,累計凈值為8.3668,累計凈利潤為67.08萬,累計出金3萬,無入金。


【盈利能力】





從“老鷹”的累計凈值曲線圖可以看出,該賬戶的凈值呈現出穩定上升的走勢,回撤也控制在較小的范圍內。張洪志指出,要想將回撤控制好,倉位管理很重要。在他的交易中,總倉位一般占總資金的25%-30%,每個商品按1:10的杠桿算投入資金。此外,品種的選擇也十分重要,最好對負相關的品種進行配置,如果是有相關性的品種,可以在周期上進行大小配置。


近期,“老鷹”賬戶出現一定的回撤,對此,張洪志表示主要由兩個原因造成:第一,賬戶內大多數品種近期未出現大的趨勢,有所虧損,造成了一定的回撤。第二,最近新增了一手股指IH50,這手股指是7月8號以后進的,(6月24日到7月6日是一個大的波段行情),大行情后偏震蕩,造成了一定虧損。


張洪志認為,此次回調在自己的可控范圍,并不會去過多干涉。如果某些品種出現了比較大的虧損,會先停下來看看是否近期行情與系統不匹配,或者系統是否失效,做出進一步判斷后,再加以處理。


截至目前,“老鷹”賬戶共交易13個月,其中盈利9個月,虧損4個月。


【品種投資結構】





從“老鷹”的品種投資結構可以看出,該賬戶的主要持倉和盈利均來自雞蛋?!半u蛋波動率高,季節性因素強,重大節日也會對其產生較大影響。另外,經過幾年的測試,雞蛋目前也非常適合我的系統?!闭劦诫u蛋下半年的行情會如何發展,張洪志表示,自己是做量化的,不會對商品妄加預測,只要跟隨就好了。


鐵礦石是“老鷹”賬戶中持倉第二高的品種,不過我們注意到,盡管近期鐵礦也走出了一波流暢的上漲行情,但張洪志在該品種上的收益卻僅處于盈虧相抵的狀態。談及其中的原因,張洪志表示,今年鐵礦走勢與往年差異較大,雖然走出了幾波不錯的上漲行情,但出現“V”型反轉的情形也比較多。自己做的是小周期行情,鐵礦往往是本來向上走著,突然就來一個大回撤,于是系統便會出看空信號,等做上空單以后,過段時間又會慢慢漲上去。行情的頻繁變化,使得自己在鐵礦的交易上一直處于來回止損的狀態,收益自然也就不大理想。


同時,我們可以看到,“老鷹”賬戶中,除了雞蛋外,僅PTA和蘋果略有盈利,其它品種均處于小虧的狀態。對于這幾個盈利狀況不佳的品種,張洪志表示會繼續堅定持有。因為這些品種都是自己經過認真分析挑選出來的,目前出現小虧或僅僅只是略有盈利只能說明它們近期沒有趨勢,不代表一直不會出行情。而他的模型基本都是趨勢型的,張洪志認為,做量化一定要堅信自己的系統,追隨系統,只要一直跟隨,一定會有重大收獲。


【風控能力】





截至8月17日,“老鷹”賬戶的最大回撤為34.16%,交易勝率為35.35%,日均風險度為49.15%,日均盈虧比為67.82%。


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責任編輯:李燁

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